Riesgo de Crédito Individual & Credit Scoring

Este curso aborda los fundamentos teóricos y la mecánica de construcción de Modelos de Score necesarios para poder diseñar aplicaciones y herramientas para las Instituciones Financieras que necesiten evaluar créditos individuales. Es necesario mencionar que actualmente existe una confusión y se compara erróneamente al Credit Scoring con las Calificaciones (Ratings).

Esencialmente, lo único que tienen en común es que ambas son aproximaciones sistemáticas para medir el riesgo de un deudor individual, pero que metodológicamente son extremos opuestos.

El Credit Scoring ha ido cobrado mayor relevancia en los últimos años a nivel mundial. En el caso de México, dada la estabilidad y baja Volatilidad de las variables Macroeconómicas (Baja inflación, disminución de tasas de Interés, etc.), trajo como consecuencia un auge por los Bancos y demás instituciones financieras de brindar créditos al consumo, Hipotecarios, Automotrices, etc. por lo que a su vez, dichas instituciones tuvieron la necesidad de saber, casi de forma inmediata, el nivel de riesgo que determinado aspirante al crédito representaba, de acuerdo a ciertas características (Variables) como: edad, antigüedad laboral, ingresos, etc., que son los “ Inputs” de los modelos de Credit Scoring que la institución que otorga el crédito utiliza para obtener la “calificación o puntaje” que el aspirante tiene, y decidir si se acepta o se rechaza el crédito.