Funds Transfer Pricing & Risk Adjusted Capital

EL CURSO EN SU TOTALIDAD SERA IMPARTIDO EN INGLÉS

Este programa tiene como objetivo proveer, tanto a principiantes como profesionales del área, respuestas para muchos problemas complejos, incluyendo entre otros:

• ¿Cómo se considera al capital en los Fondos de Precios de Transferencia?
• ¿Término ajustado o término residual?
• Tratamiento de cuentas con vencimiento indeterminado en el proceso de Fondos de Precios de Transferencia.
• Activos y pasivos que no generan intereses - ¿Deben ser los precios transferidos?
• ¿Cuál enfoque hay que adoptar? ¿Cuál modelo hay que usar?
• Tratamiento de los pagos anticipados y la incorporación de sanciones por pagos anticipados.
• Arrastrando los Fondos de Precios de Transferencia hacia el futuro
• Administración de riesgos y Fondos de Precios de Transferencia
• Historia de los Fondos de Precios de Transferencia: fondo único, fondo doble, fondo múltiple, término ajustado, término residual.
• Pronóstico de tasas y balances de Fondos de Precios de Transferencia.

El curso ofrece una participación activa, con muchos ejercicios, cada uno dirigido a favorecer el mejor entendimiento del proceso de los Fondos de Precios de Transferencia, y el uso de modelos relevantes para entender cómo funcionan los Fondos de Precios de Transferencia. Después de asistir a este curso de dos días, los asistentes serán capaces de:

• Tener un mejor entendimiento de los procesos de Fondos de Precios de Transferencia.
• Incorporar una estructura de Fondos de Precios de Transferencia dentro de su organización.
• Entender el tratamiento de instrumentos complejos.
• Decidir sobre la estructura adecuado para la asignación de capital.
• Empezar con los Fondos de Precios de Transferencia como un precursor de la administración de hojas de balance.
• Entender la dinámica de los precios y márgenes dentro de la organización.
• Ayudar al Comité de Activos y Pasivos (Asset/ Liability Committee, ALCO) con la fijación de precios de productos.

Este taller provee un conocimiento más amplio de varios métodos usados para asignar valor a las fuentes y usos de fondos, incluyendo de capital, para determinar unidad de negocio, rentabilidad de los productos y los retornos de capital ajustado al riesgo (RAROC). Se destaca el papel y los procesos de los precios de transferencia y el margen de interés neto, así como la asignación de capital dentro del proceso de medición de los resultados del ajuste de riesgos.

Este curso explora el impacto del volumen, vencimiento, flujo de efectivo y origen del mal emparejamiento al rastrear el ingreso de intereses netos y el valor de las transacciones. También se abordarán las ventajas y limitaciones de métodos de precios de transferencia para varios fondos y del término ajustado.

Aunque el margen de intereses netos es el principal componente de rentabilidad, el programa también provee un breve análisis general de la asignación de costos operativos que conduce a la medición de las ganancias totales. El programa analiza procesos por los cuales se asigna capital económico con base en la medida de la cantidad de riesgo. Además provee una valoración de los componentes y métodos necesarios para llegar a medidas RAROC (Risk-Adjusted Return on Capital).

El curso termina mostrando medidas de rentabilidad en un marco comprensible de resultados en la administración corporativa de riesgos y retornos, aplicable en el actual ambiente en el cual se resaltan los estándares regulatorios.