Risk Aggregation

En muchos los bancos, el riesgo total se define como un modelo de agregación de resumen o de riesgo, el capital, así como la asignación de capital, se basa en el modelo de riesgo global. El riesgo agregado es la base para definir el capital económico del banco, y se utiliza en valor basado en gestión, tales como la gestión del rendimiento ajustado por riesgo. En la práctica, diferentes enfoques de agregación de riesgo puede considerarse ya sea uno de dos tipos: la agregación de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. En la agregación de arriba hacia abajo, riesgo se mide en el nivel sub-riesgo, como el riesgo de mercado, riesgo de crédito y riesgo operacional, posteriormente, el riesgo es consolidado (agregado) utilizando un modelo de agregación de riesgos.