1. Evaluacion del rendimiento de los fondos de cobertura
1.1. Procesos IID Gaussianos:
a. Sharpe ratio
b. Information ratio
c. Treynor
1.2. Procesos no-IID Gaussianos:
a. Sortino ratio
b. PSR
2. Monitorizacion de las estrategias de hedge funds
2.1. Cambio de estilos
2.2. El potencial de perdidas
2.3. La decision de stop-out
3. Diversificacion y control de riesgos
3.1. Medicion del nivel de riesgo
3.2. Medicion de la concentración de riesgos: Entropia
