Risk Appetite

PARTE I

1. Aspectos económicos de los mercados globales
1.1. Entorno económico local y mundial
1.2. Incidencia del entorno mundial sobre México
1.3. Características de los portafolios de la banca en México
2. Riesgo sectorial
2.1. Economía sectorial
2.2. Calificación del riesgo industria
2.3. Apetito de riesgo sectorial: Límites de crecimiento y concentración

PARTE II

1. Administración de portafolios y articulación de apetito de riesgo (AR)
1.1. Definiendo el apetito al riesgo
1.2. Consideraciones en la definición de la estrategia de AR
1.3. Enfoques de articulación de AR
1.4. Beneficios de la implementación del proceso de AR
1.5. Situación actual del AR en la industria y casos de éxito

PARTE III

1. Técnicas para establecer estrategias de AR
1.1. Enfoques de agregación de riesgos: top-down, bottom-up y aproximaciones híbridas
1.2. Medición del rendimiento ajustado por riesgo: componentes, métricas e importancia en el proceso de toma de decisiones
1.3. La elección de las medidas de capital y los efectos de la diversificación
1.4. El proceso de asignación de capital: aproximaciones marginales, principio de Euler y efectos bajo distintas medidas de riesgo
1.5. Determinación de límites de exposición para la articulación del AR: ambiente regulatorio, métricas de desempeño, metodologías de
riesgo y efectos de la dependencia